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外匯市場(Foreign
Exchange)
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固定收益(Fixed
Income) |
 Spot
& Outright Forwards |
Notes
& Bonds |
| Non-Deliverable
Forwards |
Note & Bond Futures |
| FX
Swaps |
FRNs
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| Time
Options (Drawdown Contracts) |
Structured
Notes |
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FX Futures |
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| FX
Exposures & Adjustments |
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| 貨幣市場(Money
Market) |
衍生性金融商品(Derivatives) |
| Loans
& Deposits |
OTC
Currency Options |
| T-Bills,
BAs, CDs & Commercial Paper |
Exchange-Traded
Currency Options |
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Call Money |
Exotic Currency Options |
| Money
Market Futures |
Interest
Rate Swaps |
| Repos |
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Amortizing Swaps |
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Asset Swaps |
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Overnight
Indexed Swaps |
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Rollercoaster
Swaps |
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| ＊以上金融工具能以任何貨幣或是交插匯率(cross-rate
combination)計列(denominated) |
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| 前檯與中檯功能說明： |
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| 交易訂單輸入(Trade
Entry) |
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自動化交易訂單產製(可與Reuters、EBS、Cognotec及
PFS Trader Tools介接)。 |
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易於操作並能偵錯。 |
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專業化的內部交易訂單(internal
trade)輸入介面。 |
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即時部位(position)及損益(P&L)試算。 |
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自動產生交易單據(trade ticket)。 |
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| 經紀費用(Brokerage
Fees) |
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可定義不同經紀費用計算方式。 |
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支援數量折扣(volume &
quantity discount)及浮動區 間(sliding
scale)費用計算方式。 |
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| 公司內部交易處理(Corporate
Dealing) |
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能將不同利潤加碼設計，呈現在交易輸入畫面，供行銷部門交易員對外交易，同時系統可相對應產生該交易資料給銀行內部交易員作為銀行間交易之依據，進行部位操作管理。 |
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提供即時交易資訊(blotter)，追蹤企業客戶交易員每
日所有交易及收益(profit)。 |
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| 保證金交易(Margin
Trading) |
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Spectrum的保證金交易功能，是針對外匯市場產品設計如spot
& forward trading、vanilla
OTC option trading and exotic
option trading。系統將依據客戶投入的擔保品價值(如現金、債券、信用狀等)，計算與管理客戶所有保證金交易的暴險部位(exposures)。 |
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| 應付外匯帳戶及現金管理(Vostro
Account & Cash Management) |
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Spectrum能提供管理現金餘額及支票作業上完整的支援，任何改變均即時反應到前檯的記事簿。Spectrum提供完整的多幣別外匯帳戶管理功能，可自行定義帳戶維持費及各項交易的手續費，計算每日或每月應向客戶帳戶收取或給付的利息。在票據作業方面，則支援外幣匯票的買賣以及匯款的處理。 |
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| 即時額度管理(Real-Time Limits) |
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Spectrum的額度管理模組，可藉由記事簿(Blotter)即時顯示交易對手(counterparty)風險、市場風險及交易員風險是否接近或已超過所設定的額度。Spectrum提供彈性且與交易緊密連結的額度管理功能。例如您能以單一金融商品或一組金融商品對每一個交易對手設定其暴險部位額度、信用額度、清算額度及現金流量額度等。各項限額也可以依據金融商品不同設定其不同比重，並做線上即時更新。 |
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| 管理報表功能(Report Generation) |
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Spectrum開放式的資料庫結構，讓您可以利用其它資料展示工具(data presentation tool，如Microsoft Excel及Business Objects)，製作您所需要的管理報表。 |
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Spectrum內建超過300種的標準報表，以滿足前檯及 後檯在交易及作業管理的需要，也提供批次作業的方
式，每日批次產生客制化報表。 |
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| 即時分析工具： |
| Spectrum提供先進的即時風險管理分析工具，一旦有新的交易發生，不論交易資料來自世界任何地方，系統將即時顯示投資組合的市場波動程度(sensitivity
profile)，方便交易員與風控主管分析複雜的部位管理工作。 |
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| 風險分析記事簿(Risk
Analysis Blotter) |
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風險分析記事簿讓首席交易員(chief
dealer)及風控主管，能夠即時監督及評估所有不同地點的交易室目前的總部位，以進行必要的避險動作。指定的投資組合可以進一步依照所定義的時間區間(time
bucket)，對於部位、收益與損失，以及波動程度進行量化分析。每一個風險分析記事簿可含括10種風險計量方法。
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| 淨部位記事簿(Net
Position Blotter) |
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淨部位記事簿將所有資訊綜整於一的畫面上，顯示淨部位總額、計算後的價值(平均成本、理論價值及收益與損失)、理論的價值(delta、gamma、theta、vega、rho、price
sensitivity and cash equivalent)以及對每次交易產生的組合部位顯示所有相關的統計分析。 |
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| 現金流量記事簿(Cash
Flow Blotter) |
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現金流量記事簿以幣別及時間區間為條件，綜整後顯示投資組合的現金流量；當您選擇某一幣別時，系統將量化並顯示每一個金融工具所貢獻的比重。您能以傳統的現金籃(Cash-bucketing)方式，將落在畸零日的現金流量以按比例方式分配在前後期間。 |
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| 利率避險記事簿(Interest
Rate Hedging Blotter) |
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利率避險記事簿是一個非常有效的利率風險管理工
具，幫助您評價及管理利率風險，讓管理者依據殖利率曲線的改變，計算出投資組合損益上的敏感度。系統先依據您所設定的時間找出所有金融工具的現金流量，然後就每一的時間區間計算並顯示收益率曲線的改變對收益與損失的改變。此外，系統同時會計算出需要的避險部位，其對等於殖利率曲線變動造成的影響。舉例而言，系統會計算並顯示必須要買進或賣出的期貨合約數量，以沖銷收益率曲線改變所帶來的影響。
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| 外匯買賣記事簿(FX
Blotter) |
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外匯買賣記事簿是專門為現貨(spot)及遠期(forward)外匯交易員設計，可依據貨幣組合(currency
pair)計算部位、損益平衡匯率(break-even rates)以及收益與損失，也能以幣別顯示目前的庫存水準(inventory
level)。 |
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| 利差分析記事簿(Gap
Analysis Blotter) |
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利差分析記事簿是專門為貨幣市場交易員設計，以時間區間為條件，計算以下列項目間的利差(mismatch)風險：
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資產與負債。 |
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加權平均資產與負債利率。 |
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收益與損失。 |
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| 高效能及可客製化的分析功能： |
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| Spectrum提供動態資料篩選(filtering)功能、查詢定義的特色以及資料操作，以確實地顯示您所需要的記事簿內容，管理您的投資組合。 |
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| 可重覆使用的查詢功能(Reusable
Queries) |
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可依據交易中心及業務別(trading
center & desk)、投資組合、交易員、策略、幣別、交易類別、交易日期及到期日區間等條件，定義所需要的記事簿內容，而且您所定義的記事簿是可以訂定、儲存及再次使用的。 |
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| 標準或客製分析法(Standard
or Customized) |
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系統提供NPV、PV01、delta、gamma、theta、vega、rho以及cash-equivalent等標準化分析方法。也可自定所需要的分析方法。標準化及客製化的分析工具可以提供投資組合完整且及時性的獲利/風險資訊。 |
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| 動態篩選功能(Dynamic
Filtering) |
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當您改變資料篩選的條件之後，系統能即時反應所查詢結果。舉例來說，各交易主管可以運用動態資料篩選的功能，監控整個交易室全體交易或篩選專一交易員或某一組交易員之交易狀況。 |
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| 聚焦能力
(Zoom Capability) |
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就每一個部位，您可以查詢裡面的每一筆各別交易，以了解其獲利能力及風險指標(risk
indicator)。 |
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| 彈性的資料操作(Flexible
Data Manipulation) |
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您可以隨時在記事簿上模擬市場突變狀況對投資組合造成的影響，例如改變即期利率、匯率、波動性等指標來試算結果。 |
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零息債券利率曲線之建構(Zero Coupon Curve Construction) |
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您可以針對金融商品現值(present-value
instruments)定義零息債券殖利率曲線，以了解目前的獲利與損失，以及進行利率風險分析。您可以利用系統所提供的「曲線分析師」(Curve
Analyzer)，了解特定利率曲線的殖利率曲線及貼現率(discount
factors)。
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您可以利用不同的金融商品建構殖利率曲線(如存款、期
貨合約、交換合約及遠期利率合約)。每個殖利率曲線係以 各類金融商品市場報價單位來展現。 |
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您也可以結合市場各類商品及固定值，以建構一個最能表現
風險期望值的殖利率曲線。您可以指定某一段殖利率曲線用 順序。 |
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您可以將利率資訊提供商，如(Reuters)所提供的市場利率，
以手動或自動的方式匯入系統，做為殖利率曲線上的利率。 |
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可以對所有的貨幣，定義任何您需要的殖利率曲線。 |
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| 完整的後檯功能及一貫化交易流程處理： |
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| Spectrum提供完整的前後檯功能。我們的後檯系統可以與前檯系統相互配合或獨立運作。Spectrum的前檯與後檯完整搭配的交易處理功能，讓您能有效地處理並確保每筆交易資料處理的安全性及正確性。您可以視業務需要，選擇「一貫化交易流程處理」方式(Straight-Through-Processing)，或是以多階段(multi-stage)確認的方式，完成交易確認、結算以及付款等作業流程。 |
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| 交易確認(Confirmations) |
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此系統可提供多種交易確認方式，例如自動產生：
SWIFT、FXMATCH、fax、telex、email及紙本等的方式，協助您完成交易確認。 |
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| 結算及付款(Settlements
& Payments) |
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系統可依交易對手、幣別或個別交易計算借貸淨額。 |
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系統可將一筆付款金額切割成多筆，以支付給多個受款機構。 |
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系統支援付款給收款人指定之第三人。 |
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系統支援透過SWIFT、CHIPS、ACH、MDDA、匯款單 以及與銀行特殊的(proprietary)系統介接，完成付款作業。 |
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| 會計帳處理(Accounting) |
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系統可以就所有的金融工具，讓您自行定義會計項目。 |
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會計科目表可以很容易與各類交易做連結。 |
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您能指定在過去、現在或未來某一時間產生多幣別會計分錄。 |
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•您能以交易號碼、交易日期、或是帳號列印會計傳票。 |
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| 應收外匯帳戶管理(Nostro
Account Management) |
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您能依幣別及交易中心，指定預設多個應收外匯帳戶。 |
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系統能依據您設定的時間，以報表顯示該時間內所有帳戶內
往來的情形。同時，系統可以預測未來任意時間的帳戶餘額。 |
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| 手續費及傭金計算(Fees
& Commissions) |
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運用Spectrum的「費用計算」模組，您可以設計複雜的費用計算模型，並即時計算出所有因外匯買賣所發生的手續費及傭金。此外，系統同時會追蹤每一筆付給業務人員、經紀商以及您向客戶收取的費用。當您敲入一筆交易後，系統依據您所設定的模型計算相關費用，即時反映相關帳目上的改變，讓您能即時查詢。 |
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| 稽核 (Audit
Trail) |
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系統自動稽核所有系統內部重要資料的改變。 |
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稽核軌跡包含何人、何時改變資料以及資料改變前後的紀錄。 |
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您能依「稽核主題」產生稽核報告。 |
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| 權限控管(Security) |
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系統管理主管是唯一有權限控管所有系統權限的人員。 |
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模組化的設計，讓您能彈性地定義及設定系統權限。 |
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| 系統介接：
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| 彈性的系統介接介面(Interface
Capabilities) |
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Spectrum所提供的系統介接介面，能自系統將資料匯入(import)及匯出(export)到其它廠商的應用程式，同時因為彈性的介面設計，您可以客製化所需要的資料類型、格式及順序。系統支援以下類型的匯出資料紀錄： |
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交易 |
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現金流量。 |
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付款。 |
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會計總帳。 |
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應收外匯帳戶。 |
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市場利率及匯率。 |
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帳目核對紀錄。 |
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| 與其他系統的整合(Integration
with Third Party Solutions) |
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Web-Dealing-整合Cognotec的自動交易系統(Cognotec
Autodeal LITE system)，您可以透過瀏灠器，在外匯及貨幣市場上找到您想要的報價。所有在Autodeal
Lite 上發生的交易，都會立即傳送到Spectrum，讓您能管理部位、了解額度以及目前交割的狀態。 |
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OrderManagement-整合PFS的TraderTool's
LimitSentry系統，您可以管理以額度、停損點、獲利點及OCO為目的之訂單，同時，Spectrum會就PFS對訂單的處理做紀錄。 |
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Value-at-Risk-整合Financial
Engineering Associates' (FEA)的VaRworks系統，VaRworks在接收到來自Spectrum的交易資料後，將資料依幣別、資產類別及到期日，切分為不同類的現金流量，並以Monte
Carlo、Historical、Extreme Value Theory、或是Analytic
VaR等模型計算目前部位的風險值。 |
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